El exponente de Hurst y la memoria de los precios en las acciones del sector de bienes de consumo frecuente del Índice S&P/BMV IPC
Palabras clave:
Exponente de Hurst, Dimensión fractal, Movimiento browniano fraccional, Pruebas de normalidad, prueba Jarque–BeraResumen
http://doi.org/10.5281/zenodo.7415892
El presente trabajo tiene como finalidad estudiar la tendencia del comportamiento y la memoria de los precios de las acciones que conforman el índice S&P/BMV IPC de la bolsa mexicana de valores, así como el comportamiento de los rendimientos a través del tiempo, para esto se aplica la prueba Jarque-Bera como prueba de normalidad, la cual muestra no normalidad en los rendimientos generados por las emisoras, y principalmente el exponente de Hurst como medida de la memoria en los precios, con el cual, se concluye que 32 de 34 emisoras del índice muestran un comportamiento persistente, con un impulso o tendencia en la misma dirección y 6 de 8 emisoras del sector en estudio tiene el mismo comportamiento.
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